Для торговли по методу carry trading инвесторам было достаточно взять дешевый кредит в иенах, купить на них доллар и вложить его в американские облигации или ценные бумаги крупных компаний. Эта операция прибыльная стратегия для новичков позволяла получать до 3% в год, а при условии роста цены акций или курса доллара – даже больше. Одним из фундаментальных факторов, определяющих carry trade стратегию, являются процентные ставки. Центральные банки по всему миру регулируют процентные ставки для управления своей экономикой. Торговля по методу керри трейд основана на разнице процентных ставок центральных банков крупных государств. Инвесторы берут кредиты в самой «доступной» валюте и инвестируют эти средства в валюту тех стран, где установлены наибольшие процентные ставки.
Что такое carry trade на Форекс?
На практике всё иначе, и далеко не один депозит был потерян в попытках хорошо заработать на carry trade. Рассмотрим самые проблемные моменты и возможности снижения риска. Новичкам может показаться, что 1,25% – это не деньги на которые следует обращать внимание, но если все идет хорошо керри трейд дает 12-15% прибыли ежемесячно, что не всегда бывает даже при стратегии скальпинга. Тем более это стабильный доход в такие сложные периоды как низкая волатильность или боковое движение (флэт), где даже профессионалам сложно заработать. Наверное, каждый трейдер хоть раз в жизни мечтал о стратегии, которая позволила бы получать прибыль при любом движении цены, достаточно лишь открыть 1 сделку и потом просто получать денежки. Такой вариант кажется сказкой, но это ошибочное мнение, конечно, есть масса оговорок, но такой вариант все же возможен.
Использование стратегии Керри Трейд на Forex
При необходимости убыточные позиции закрываются и заменяются новыми, более перспективными. Трейдеры помельче часто стараются компенсировать недостаток торговых средств уменьшением объема открываемых ордеров, что также может быть вполне эффективным средством. Торговля по керри трейд имеет смысл только в том случае, когда рыночный участник имеет в своем распоряжении большие суммы денег. Одним из наиболее распространенных инструментов процентного арбитража являются государственные облигации разных стран. Доход формируется при условии, что покупка и продажа осуществляется в разных валютах.
- Чем выше потенциальная прибыль, тем серьезнее последствия в случае неудачи.
- Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете, понимание всех тонкостей этой стратегии может помочь вам принимать обоснованные решения и максимизировать ваши прибыли.
- Дополнительно к каждой стратегии необходимо отыскать подход, выработать правила для ее применения, использовать ее сообразно ситуации.
- Эта операция позволяла получать до 3% в год, а при условии роста цены акций или курса доллара – даже больше.
Стратегия Carry trade (Кэрри трейд). Что это такое и как работает?
Кстати, своп не всегда максимален при максимальной разнице ставок, обязательно нужно проверять в спецификациях контрактов у брокеров. Не скажу точно, с чем это связано (вполне возможно, что часть брокер забирает себе), но иногда по “экзотике” с большей разницей ставок реальный своп в спецификациях стоит меньше, чем по какой-нибудь NZD/CHF. Особенно это касается, судя по всему, наиболее редко торгуемых валют. Каждый трейдер хоть раз слышал об агрессивной внутридневной торговле, когда в течение сессии совершается множество сделок. В торговле на Форекс в качестве основных инструментов выступают так называемые валютные пары.
Величина свопа рассчитывается исходя из процентных ставок, в частности от её разницы. Он может быть как положительным в случае покупки доходной валюты против валюты с низкой ставкой, так и отрицательным, в случае обратной сделки, то есть продажи. Эта, казалось бы, фиксированная величина не должна меняться от брокера к брокеру. Тем не менее, раньше даже считалось достижением и очень хорошей чертой наличие у компании положительных свопов, хотя, как мы понимаем, это вполне нормальное, обыденнее и закономерное явление.
Преимущества сделок керри-трейд
Торгуя экзотическими парами, учитывайте их низкую ликвидность и как следствие большие спреды и резкое изменение волатильности. Например, на GBP/CHF средний спред находится в пределах 6-7 пунктов, то для мексиканского песо (USD/MNX) обычным будет и 150 пунктов. Это может забрать всю потенциальную прибыль от положительного свопа. В остальном можно действительно заключить 1 сделку и просто получать стабильную прибыль. При этом нас даже не будет интересовать направление движения цены.
Суть стратегии заключается в продаже валюты или ценных бумаг государства, установившего низкие процентные ставки, и одновременной покупке валюты либо ценных бумаг государства, где процентные ставки высокие. Первой валютой является валюта развитой страны (например, японская йена), тогда как вторая страна и ее валюта нередко – но не обязательно, это зависит от рынка – относятся к развивающимся. Я живо помню момент, когда я внимательно отслеживал разницу процентных ставок между двумя валютными парами.
Если своп отрицательный и есть возможность заработать на разнице курсов, он не становится причиной отказа от стратегии. После прочтения моей статьи вы узнаете, что такое стратегия «Carry Trade» и в чем ее преимущества. Научитесь с ее помощью зарабатывать на валютном рынке, сводя к минимуму характерные для данной стратегии риски. Также должен присутствовать стабильный тренд повышения показателя.
И если позицию страховать стопом, то резкий рост котировок — не проблема. Изучая вопрос относительно заработка на основе тактики Carry trade, предстоит научиться прогнозировать поведение, настроение участников рынка, а значит полностью рыночное состояние. Для этого спекулянт должен понимать, как пользоваться техническим, фундаментальным анализом.
Это говорит о том, что выбранная пара вполне подходит для использования в стратегии. Ниже мы рассмотрим, как применяется стратегия Сarry Trade (конкретный пример) на этом рынке. Положительный swap зачисляется на счет трейдера, отрицательный списывается. Carry Trade кажется относительно безрисковой стратегией, но ошибка входа может лишить вас большей части депозита.
Рассчитывая сумму недельной прибыли, правильно умножать сторидж не на 5, в соответствии с количеством торговых дней, а на 7, так как в ночь со среды на четверг эта цифра утраивается. Учетную ставку применяют не только для расчета процента по ссудам. От действий ЦБ полностью зависит уровень доходности корпоративных и государственных облигаций (бондов). Правым щелчком мыши открыть меню, в котором необходимо выбрать строку “спецификация”.
Как именно работать с методикой, какие инструменты и нюансы лежат в основе алгоритма, рассмотрим далее в статье. Процентные ставки на Форекс, также известные как ставки ролловера, взимаются в качестве ежедневной платы за хранение позиций на ночь. Эти процентные ставки могут быть отрицательными или положительными, поэтому их важно учитывать в любой торговой стратегии Форекс, а не только в сделках carry trades.
Чтобы снизить риски, нужно либо хорошо понимать основу экономики конкретной страны, либо воздерживаться от торговли такой валютой. Причём второе актуальнее, так как взаимосвязи не всегда так очевидны, как кажется. В данном случае своп (swap) это разница процентных ставок, начисляемая при переносе открытой позиции на следующий день. Если в результате переноса позиции прибыль трейдера уменьшается, валютный своп называют отрицательным, если увеличивается – положительным. Количество валютных пар с положительным свопом относительно небольшое. Выбор осложняется нестабильностью наибольших разниц учетных ставок — страны с высокими ставками могут их снизить, чтобы не сдерживать развитие экономики, а с низкими, наоборот, поднять.
Из-за этого многие трейдеры путают своповую торговлю с корреляционной, в которой используется пары с прямой и обратной котировками, идущие в одну или противоположную сторону. Давайте посмотрим на недельный график Евро и Австралийского доллара. В итоге, стратегия Carry trade является крайне простой для понимания и одновременно сложной для исполнения. Пытаться ли использовать ее рядовому частному инвестору – вопрос открытый. Все-таки рисков огромное множество, а потенциальная прибыль не такая уж и огромная.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
